独自の株価評価モデルで安定したリターン獲得を追求する公募株式投信『UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド』、2024年6月17日より募集開始

UBSアセット・マネジメント株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：キース・トゥルーラブ）は、2024年6月24日に新規公募株式投信、「UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド」を設定し、運用を開始します。当初募集は6月17日より北洋証券株式会社にて行われ、今後も販路を拡大していく予定です。

本年の新NISAの運営開始に伴い個人の資産運用に強い注目が集まる中、安定的なポートフォリオ構築による着実なリターンの積み上げへの投資家のニーズが高まっています。伝統的／オルタナティブ資産運用を駆使した手法により、世界の富裕層や機関投資家から高い支持を得る、UBSならではのグローバル株式を投資対象としたロング・ショート運用戦略をもって、さらなる資産運用の選択肢を日本の個人投資家の皆様にご提供する機会になると考えています。

【ファンドの特徴】

1) 株式のロング・ショート戦略による、安定的な収益獲得の追求

当ファンドは、2012年8月末より運用されている外国投資信託、UBS (Irl) Investor Selection – Global Equity Long Short Fund (EUR)を主な投資対象としています。同外国投信は運用開始来、暦年ベースでマイナスとなったのが13年間で1度のみと、安定した運用実績を誇ります。グローバル株式を運用対象とし、買い建て（ロング）と売り建て（ショート）を組み合わせることによって生じる補完効果を活かすことで、株式市場の動向との連動性を抑えた安定的な収益の獲得を目指します。

2) 独自の株価評価モデルを活用した、ロング銘柄とショート銘柄の選別

当戦略では、徹底したファンダメンタルズ調査によって長期的な実力ベースの収益力を企業毎に予測し、約40年をかけて進化を重ねてきたUBS独自の株価評価モデルで、これを株式の本源的価値（フェアバリュー）に引き直します。本源的価値に対して株価が割安な銘柄を買い建て（ロングし）、割高な銘柄を売り建て（ショートし）ます。その後、割安・割高が株式市場において時間をかけて解消されていくバリュエーション裁定を、リターンの源泉とします。

3) 優れた運用実績を備え、互いに相関が低い運用者を組み合わせるマルチ・マネージャー型運用

銘柄選択を担う運用者については、30名規模のリサーチ・プロフェッショナルの中から、厳格な選抜プロセスで常時ベストの人材を複数選抜するマルチ・マネージャー型の運用体制を取ります。その際、 優れた運用実績を持つことのみならず、互いにパフォーマンスの相関が低いことを選抜条件に加えることで、戦略全体のパフォーマンスを安定させる効果を追求します。

UBSについて

UBSは真にグローバルなウェルス・マネジメントのリーダーであり、スイス国内有数のユニバーサル・バンクです。アセット・マネージャーとして多岐な運用ソリューションを提供し、また、専門的な証券事業を擁しています。クレディ・スイス買収を経て、2023年第4四半期現在の投資預かり資産は5.7兆米ドルに上ります。UBSは、お客様に個別に提供される投資アドバイスやソリューション、投資商品を通じて、お客様が投資目標を達成するための　サポートを行います。スイスのチューリッヒに本拠を置くUBSは、世界の主要金融センターを含む50以上の市場で事業を展開しています。UBSグループAGの株式はスイスおよびニューヨークの各証券取引所に上場されています。

日本においてはUBS 証券株式会社、UBS 銀行東京支店、UBS アセット・マネジメント株式会社、UBS ジャパン・　アドバイザーズ株式会社、UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社の5 法人を通じて、法人／機関投資家および富裕層個人のお客様向けに様々な金融商品とサービスを提供しています。

UBSアセット・マネジメントについて

UBSアセット・マネジメントは、UBSグループの資産運用部門です。世界25の市場に拠点を構え、伝統的資産 からオルタナティブに至る幅広い資産クラスの多岐にわたる運用ソリューションや関連サービスを世界の機関投資家、ウェルス・マネジメント顧客、個人投資家に提供しています。受託資産総額は、2024年3月現在で 約256兆円と欧州最大級の資産運用会社です。オルタナティブ投資の分野において世界最大級のファンド・ オブ・ヘッジファンド・マネージャー、また、世界屈指の実物資産の運用マネージャーとしての実績を誇るなど、 資産運用業界をリードする運用会社の一つです。